FGV EMAp realiza a 18ª edição do Research in Options: Rio 2023

A Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV EMAp) realizará, entre os dias 9 e 13 de dezembro, a 18ª edição do Research in Options: Rio 2023. Coorganizado pelo IME UFF e LAMMCA UFSC, o evento contará com a presença de cientistas, matemáticos e profissionais que trabalham na interface entre matemática e finanças.

Este ano o evento se concentrará em diferentes aspectos das finanças matemáticas, incluindo (mas não limitado a) preços de opções, rendimento fixo, negociação de volatilidade, opções reais, mercadorias, negociação algorítmica, gestão de carteiras e riscos, entre outros.

O uso de ferramentas matemáticas sofisticadas em engenharia financeira, desde equações diferenciais parciais até análises estocásticas e métodos numéricos, tem crescido continuamente nas últimas décadas.

Por um lado, as ferramentas e os resultados matemáticos têm impactado a forma como os fenômenos financeiros são modelados e compreendidos, e como o risco é avaliado e gerido. Por outro lado, a indústria financeira tem apresentado uma série de desafios matemáticos e computacionais aos investigadores.

Dois dias antes da conferência, durante o fim de semana, haverá minicursos direcionados tanto para praticantes quanto para estudantes. Os temas serão Aprendizado de Máquina Quântica; Modelagem de volatilidade; Modelos de execução ótima; e Avaliação de risco sob incerteza.

A Comissão Organizadora e Científica é formada pelos seguintes pesquisadores: Vinicius Albani (UFSC), Bruno Dupire (Bloomberg), Yuri Saporito (FGV EMAp), Max O. Souza (UFF), Rodrigo Targino (FGV EMAp), e Jorge P. Zubelli (Khalifa University & IMPA).

O evento tem patrocínio da FGV EMAp, FAPERJ e Bloomberg e será totalmente em inglês. Saiba mais sobre o Research in Options: Rio 2023 no site: https://eventos.fgv.br/research-options-2023