FGV EMAp realiza a 19ª edição do Research in Options: Rio 2024

A Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV EMAp) realizará, entre os dias 4 e 8 de dezembro, a 19ª edição do Research in Options: Rio 2024. O evento contará com a presença de cientistas, matemáticos e profissionais que trabalham na interface entre matemática e finanças.

Dando continuidade as edições anteriores, este ano o foco se dará em diferentes aspectos das finanças matemáticas, incluindo precificação de opções, renda fixa, negociação de volatilidade, opções reais, commodities, negociação algorítmica e gestão de portfólio e risco.

O uso de ferramentas matemáticas sofisticadas em engenharia financeira, desde equações diferenciais parciais até análises estocásticas e métodos numéricos, tem crescido continuamente nas últimas décadas. Por um lado, as ferramentas e os resultados matemáticos têm impactado a forma como os fenômenos financeiros são modelados e compreendidos, e como o risco é avaliado e gerido. Por outro lado, a indústria financeira tem apresentado uma série de desafios matemáticos e computacionais aos investigadores.

Nesta edição, os organizadores inverteram a programação habitual e hospedaram as palestras acadêmicas de quarta a sexta e os minicursos no sábado e domingo. Os minicursos serão voltados tanto para praticantes quanto para estudantes. Os temas serão Portfólios de orçamento de risco; Modelos de execução ótima; Mercados incompletos; e Processos Volterra em Finanças Quantitativas.

A Comissão Organizadora e Científica é formada pelos seguintes pesquisadores: Vinicius Albani (UFSC), Bruno Dupire (Bloomberg & NYU/EUA), Sebastian Jaimungal (UofT/CA), Yuri Saporito (FGV EMAp), Max O. Souza (UFF), Rodrigo Targino (FGV EMAp), e Jorge P. Zubelli (Khalifa University/UAE).

O Research in Options: RiO 2024 é realizado pela FGV EMAp, com o apoio da FAPERJ e da Bloomberg. Este evento internacional será conduzido inteiramente em inglês. Para mais informações, acesse o site: https://eventos.fgv.br/research-options-2024